Stata İle Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri

Stok Kodu:
9786057858108
Boyut:
16.50x23.50
Sayfa Sayısı:
208
Basım Yeri:
Kocaeli
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2019-07
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategori:
%5 indirimli
64,00
60,80
9786057858108
609683
Stata İle Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri
Stata İle Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri
60.80

1. Bölüm
1.Çok Denklemli Zaman Serisi Modülleri
1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR)
Durağanlık (Stationary)
Varyans Ayrışması
Hipotez Testi (Hypothesis testing)
Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression)

2. Bölüm
2.Stata Uygulamaları
2.1 Veri Yükleme ve Stata Kodları
2.2.Yapısal Vektör Otoregresyon ( Structural Vector autoregression (SVAR))

3. Bölüm
3.1. Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi
3.2. Koentegrasyon ve Hata Düzeltim (error correction, hata düzeltme)
3.3. Johansen Koentegrasyon Testi
3.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri

Johansen Verileri: Alternatif Uygulama

3.5 Stata Uygulamaları
3.6. Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modellerle (ARDL)
3.6.1. EViews ile örnek ARDL Koentegresyon Analizi
3.6.2.STATA ile ARDL Tahmini
3.7 Üç Programda Ortak Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme
3.7.1. Model Seçimi
3.7.2.Sınırlandırılmış Koentegre Vektör Analizi
3.7.3. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response)

4. Bölüm
4.Çok Değişkenli MGARCH Modelleri (Multivariate GARCH models)
EK Tablolar
Bir Makale Uygulaması
İstatistiki Tablolar

1. Bölüm
1.Çok Denklemli Zaman Serisi Modülleri
1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR)
Durağanlık (Stationary)
Varyans Ayrışması
Hipotez Testi (Hypothesis testing)
Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression)

2. Bölüm
2.Stata Uygulamaları
2.1 Veri Yükleme ve Stata Kodları
2.2.Yapısal Vektör Otoregresyon ( Structural Vector autoregression (SVAR))

3. Bölüm
3.1. Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi
3.2. Koentegrasyon ve Hata Düzeltim (error correction, hata düzeltme)
3.3. Johansen Koentegrasyon Testi
3.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri

Johansen Verileri: Alternatif Uygulama

3.5 Stata Uygulamaları
3.6. Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modellerle (ARDL)
3.6.1. EViews ile örnek ARDL Koentegresyon Analizi
3.6.2.STATA ile ARDL Tahmini
3.7 Üç Programda Ortak Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme
3.7.1. Model Seçimi
3.7.2.Sınırlandırılmış Koentegre Vektör Analizi
3.7.3. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response)

4. Bölüm
4.Çok Değişkenli MGARCH Modelleri (Multivariate GARCH models)
EK Tablolar
Bir Makale Uygulaması
İstatistiki Tablolar

Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat